d1ddf06e5d
- Replace hardcoded DEFAULT_PD_FLOORS with build_complete_pd_floor_table() (KAP bond YTM) - Fix ADF test: autolag='AIC' -> 'BIC' for small sample (N=26) robustness - Expand variable search: 40 -> 226 vars (log/diff/return/lag2), 1.9M combos - Select Model #2: HOUSING_PRICE + CREDIT_SPREAD_LAG1 + CURRENT_ACCOUNT_R - Add 6-test diagnostics table to AR1 sheet (ADF/LB/DW/BP/ARCH/Shapiro) - Add Korean variable names for transformed variables - Generate report v7 with full diagnostics
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2.6 KiB
YAML
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2.6 KiB
YAML
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# Lifetime PD Model Configuration
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# BOK ECOS API
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ecos:
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api_key: "C5220CGY8FYFDN43B7ON"
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base_url: "https://ecos.bok.or.kr/api"
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# 주요 통계코드 (검증 완료 2026-03-10)
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stat_codes:
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gdp_growth: "902Y015" # 국제 주요국 경제성장률 / ITEM: KOR
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unemployment: "901Y027" # 경제활동인구 / ITEM: I61BC (실업률)
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base_rate: "722Y001" # 한국은행 기준금리 / ITEM: 0101000
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cd_rate: "721Y001" # 시장금리 / ITEM: 2010000 (CD 91일)
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cpi: "901Y009" # 소비자물가지수 / ITEM: 0 (총지수, level→YoY% 변환)
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composite_leading: "901Y067" # 경기종합지수 / ITEM: I16A (선행, 월별→연평균)
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# 전이행렬 데이터 소스
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data:
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transition_source: "real" # "real" (3사 실제) | "builtin" (내장 샘플)
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transition_dir: null # null이면 기본 data/real_v2/
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# 모형 파라미터
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model:
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# 자산상관계수 (Basel IRB 기준 0.12~0.24, 기업 평균 ~0.20)
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rho: 0.20
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# 신용등급 체계 (한국 3사 공통)
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rating_grades: ["AAA", "AA", "A", "BBB", "BB", "B", "D"] # 7x7 (CCC제외, Zt추정용)
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# 거시 회귀모형 설정
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macro_method: "ar1_macro" # "ar1_macro" | "stepwise_aic"
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macro_vars: ["HOUSING_PRICE", "CREDIT_SPREAD_LAG1", "CURRENT_ACCOUNT_R"]
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# 시나리오 설정
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scenarios:
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upside:
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name: "호황 (Upside)"
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z_multiplier: 1.0 # Z-직접 fallback용
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weight: 0.20
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macro_shocks: # AR(1) 충격 (σ 배수)
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HOUSING_PRICE: 1.0 # 주택가격 1σ 상승 (호재)
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CREDIT_SPREAD_LAG1: -1.0 # 신용스프레드 1σ 하락 (호재)
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CURRENT_ACCOUNT_R: 1.0 # 경상수지변화율 1σ 상승
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base:
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name: "중립 (Base)"
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z_multiplier: 0.0
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weight: 0.50
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macro_shocks:
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HOUSING_PRICE: 0.0
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CREDIT_SPREAD_LAG1: 0.0
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CURRENT_ACCOUNT_R: 0.0
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downside:
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name: "불황 (Downside)"
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z_multiplier: -1.5
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weight: 0.30
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macro_shocks:
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HOUSING_PRICE: -1.5 # 주택가격 1.5σ 하락 (악재)
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CREDIT_SPREAD_LAG1: 1.5 # 신용스프레드 1.5σ 상승 (악재)
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CURRENT_ACCOUNT_R: -1.5 # 경상수지변화율 1.5σ 하락
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# 50년 수렴 메커니즘
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convergence:
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pit_horizon: 5 # PIT 적용 기간 (년)
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transition_horizon: 10 # TTC로의 전환 완료 기간 (년)
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mean_reversion_lambda: 0.3 # Mean-reversion 속도
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total_horizon: 50 # 총 예측 기간 (년)
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# 출력 설정
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output:
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save_dir: "results"
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figure_dpi: 150
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figure_format: "png"
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