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- Belkin & Suchower (1998) credit cycle index (Zt) estimation via WLS - Vasicek single-factor conditional PD/TM model - Macro-Zt OLS regression with stepwise variable selection - 3-scenario (boom/neutral/recession) 50yr PD projection - Statistical validation suite (ADF, Ljung-Box, R2, ARCH) - BOK ECOS API integration with fallback data - Visualization module (7 chart types) - Detailed theoretical methodology docs/methodology.md
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# Lifetime PD Model Configuration
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# BOK ECOS API
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ecos:
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api_key: "C5220CGY8FYFDN43B7ON"
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base_url: "https://ecos.bok.or.kr/api"
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# 주요 통계코드
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stat_codes:
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gdp_growth: "111Y002" # 국내총생산(실질성장률)
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unemployment: "901Y027" # 실업률
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base_rate: "722Y001" # 한국은행 기준금리
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cd_rate: "817Y002" # CD(91일) 금리
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treasury_3y: "817Y002" # 국고채(3년) 수익률
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cpi: "901Y009" # 소비자물가지수
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composite_leading: "901Y067" # 경기선행지수
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# 모형 파라미터
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model:
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# 자산상관계수 (Basel IRB 기준 0.12~0.24, 기업 평균 ~0.20)
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rho: 0.20
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# 신용등급 체계 (한국 3사 공통)
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rating_grades: ["AAA", "AA", "A", "BBB", "BB", "B", "CCC", "D"]
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# 시나리오 설정
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scenarios:
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upside:
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name: "호황 (Upside)"
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z_multiplier: 1.0 # Zt = μ + 1.0σ
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weight: 0.20 # ECB 방식 확률가중치
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base:
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name: "중립 (Base)"
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z_multiplier: 0.0
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weight: 0.50
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downside:
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name: "불황 (Downside)"
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z_multiplier: -1.5 # Fed DFAST 역사적 하위 5%
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weight: 0.30
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# 50년 수렴 메커니즘
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convergence:
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pit_horizon: 5 # PIT 적용 기간 (년)
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transition_horizon: 10 # TTC로의 전환 완료 기간 (년)
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mean_reversion_lambda: 0.3 # Mean-reversion 속도
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total_horizon: 50 # 총 예측 기간 (년)
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# 출력 설정
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output:
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save_dir: "results"
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figure_dpi: 150
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figure_format: "png"
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