0762fcc5d8
- known-issues: Zt sign convention bug, ECOS coverage - devlog: 2026-03-11 (5 items) - results: pipeline_verification.xlsx, transition_matrix_audit.xlsx
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# Zt 부호 수정 + 31변수 확장 재분석
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- **시간**: 2026-03-11 07:19~08:03
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- **Commits**: `d61c538`, `92ce84a`, `49c7661`, `cc55acc`, `0e1e0e5`
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## 결정 사항
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### Zt 부호 규약 (Belkin vs Basel)
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Belkin & Suchower (1998) 원논문 확인 결과:
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- **Z > 0 = 호황** (PD 하락, 상향 전이 증가)
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- **Z < 0 = 불황** (PD 상승, 하향 전이/부도 증가)
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코드가 `(d - √ρ·Z)` → `(d + √ρ·Z)`로 수정됨 (3파일).
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단, `vasicek.py`의 `conditional_pd()`는 Basel convention (Z↑=불황)으로 별도 체계.
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이 두 규약이 코드에 공존하며, 각 함수 docstring에 명시.
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### 거시변수 선정 (31→80+)
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- 기존 11개 → 31개 원본 확장
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- 금리: DIFF만, 지수: LEVEL+DIFF+LAG1, 금액: DIFF+PCT
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- CREDIT_SPREAD_LAG1이 모든 Top 10 조합에 등장 → 핵심 앵커 변수
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- 최적: CREDIT_SPREAD_LAG1 + USDKRW + HOUSING_PRICE (R²=0.646)
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## 미완료
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- [ ] ECOS API 실제 호출 구현 (현재 fallback만 사용)
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- [ ] R²≥0.7 달성을 위한 추가 변수 탐색 (비선형 변환 등)
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- [ ] 최적 모형을 main.py 파이프라인에 반영
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