0762fcc5d8
- known-issues: Zt sign convention bug, ECOS coverage - devlog: 2026-03-11 (5 items) - results: pipeline_verification.xlsx, transition_matrix_audit.xlsx
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Zt 부호 수정 + 31변수 확장 재분석
- 시간: 2026-03-11 07:19~08:03
- Commits:
d61c538,92ce84a,49c7661,cc55acc,0e1e0e5
결정 사항
Zt 부호 규약 (Belkin vs Basel)
Belkin & Suchower (1998) 원논문 확인 결과:
- Z > 0 = 호황 (PD 하락, 상향 전이 증가)
- Z < 0 = 불황 (PD 상승, 하향 전이/부도 증가)
코드가 (d - √ρ·Z) → (d + √ρ·Z)로 수정됨 (3파일).
단, vasicek.py의 conditional_pd()는 Basel convention (Z↑=불황)으로 별도 체계.
이 두 규약이 코드에 공존하며, 각 함수 docstring에 명시.
거시변수 선정 (31→80+)
- 기존 11개 → 31개 원본 확장
- 금리: DIFF만, 지수: LEVEL+DIFF+LAG1, 금액: DIFF+PCT
- CREDIT_SPREAD_LAG1이 모든 Top 10 조합에 등장 → 핵심 앵커 변수
- 최적: CREDIT_SPREAD_LAG1 + USDKRW + HOUSING_PRICE (R²=0.646)
미완료
- ECOS API 실제 호출 구현 (현재 fallback만 사용)
- R²≥0.7 달성을 위한 추가 변수 탐색 (비선형 변환 등)
- 최적 모형을 main.py 파이프라인에 반영