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Lifetime PD — Architecture

시스템 개요
모듈 구조
데이터 흐름
ECOS API 코드 (검증 2026-03-10)
기술 스택

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Lifetime PD — Architecture

시스템 개요

Belkin & Suchower (1998) + Vasicek 단일팩터 모델 기반 50년 Lifetime PD 산출 시스템.

모듈 구조

main.py                          # 7단계 파이프라인 오케스트레이터
├── data/
│   ├── transition_matrices.py   # 한국 3사 신용등급 전이행렬 (builtin + CSV 로더)
│   └── macro_data.py            # BOK ECOS API 거시경제변수 6종 수집
├── models/
│   ├── credit_cycle.py          # Belkin & Suchower Zt 추정 (WLS)
│   ├── vasicek.py               # Vasicek 조건부 PD/전이행렬
│   └── macro_model.py           # Zt~거시 OLS 회귀 (Stepwise AIC)
├── scenarios/
│   └── scenario_engine.py       # 호황/중립/불황 시나리오 + Mean-reversion
├── projection/
│   └── lifetime_pd.py           # 50년 누적/한계 PD + 확률가중평균
├── validation/
│   └── statistical_tests.py     # ADF, Ljung-Box, R², ARCH, PD 성질 검증
├── output/
│   └── visualizer.py            # 차트 7종 + 요약 테이블
├── config.yaml                  # ECOS API 키, 모형 파라미터, 시나리오 설정
└── docs/
    └── methodology.md           # 이론적 방법론 상세 문서

데이터 흐름

전이행렬(26yr) → TTC 평균 → Φ⁻¹ 임계값 → WLS → Zt 시계열
                                                    ↓
ECOS API 거시 6변수 ──→ Stepwise OLS ──→ Zt~거시 회귀
                                                    ↓
시나리오(3종) × 50yr → 조건부 TM → 행렬 곱 → PD term structure

ECOS API 코드 (검증 2026-03-10)

변수	통계표	항목코드	주기
GDP 성장률	902Y015	KOR	A
실업률	901Y027	I61BC	A
기준금리	722Y001	0101000	A
CD(91일)	721Y001	2010000	A
CPI	901Y009	0 (level→YoY%)	A
선행지수	901Y067	I16A	M→A avg

기술 스택

Python 3.12 (conda: quant)
numpy, scipy, pandas, matplotlib, statsmodels, tabulate, requests, pyyaml